Portfolio Optimizer

Markowitz Effizienzgrenze · Moderne Portfolio-Theorie

Portfoliogewichte entlang der Effizienzgrenze

Optimale Asset-Allokation für jedes Risikoniveau auf der Kante

Erwartete Renditen & Volatilitäten

Asset	Rendite (% p.a.)	Volatilität (% p.a.)

Risikofreier Zins

% p.a. (Basis für Sharpe-Ratio)

Wechsel zum Tab „Effizienzgrenze" aktualisiert den Chart automatisch.

Korrelationsmatrix